题目：沪港通市场效应的实现与单边政策冲击——基于股票关联网络的经验证据
报告人：方艳， 上海对外经贸大学 金融学院
时间：2016年4月22日上午9：00-10：30
地点：博萃楼阳光房
论文：学院内网
报告人简介：
方艳， 2012年6月在Oregon State University获统计学博士学位，现为上海对外经贸大学金融管理学院金融工程系讲师，硕士生导师。主要研究领域包括Copula模型在金融和保险中的运用、金融时间序列、层次贝叶斯模型等，目前主持国家自然科学基金项目《基于贝叶斯-Copula理论的高维离散变量相依性研究》，在Journalof Applied Statistics、Journalof Economic Policy Reform等学术刊物发表论文多篇。
Publications
[1] Li, X.J.*, Fang, Y. Does external shock trigger systemic bankingdistress? Journal of Economic PolicyReform. 18(1): 51-68, 2015
[2] Fang, Y.*, Liu, L. and Liu, J.Z. A dynamic double asymmetriccopula generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model:application to China's and US stock market. Journalof Applied Statistics, vol. 42, no. 2, pp. 327-346. 2015
