报告人：董冰
时间：2021年12月30日 上午11:00
地点：乐群楼教工之家
【报告人简介】
董冰，上海对外经贸大学金融管理学院讲师，硕士生导师，理学博士，上海市晨光学者。主要研究领域为金融工程与风险管理。主持国家自然科学基金青年科学基金项目、上海市教育委员会和上海市教育发展基金会晨光计划项目、上海市高校青年教师培养资助计划项目等。研究成果发表于Quantitative Finance、International Review of Financial Analysis、Journal of Derivatives等期刊。
【内容摘要】
现有的金融衍生品定价和风险管理理论大部分建立在预先假设的随机模型的基础上，因而存在模型风险。本研究针对模型风险提出一个数据驱动的衍生品定价和风险管理计算框架。该框架以不同到期日不同行权价格的期权市场交易价格为基础，构建出符合期权价格隐含随机过程的柳树结构，并以此为基础设计广泛通用的衍生品定价和风险管理方法。同时在给定投资者效用函数下，研究隐含随机过程在不同概率测度空间的转换方法，从而有效的计算不同风险偏好投资者的风险溢价。本研究以市场上期权价格为基础，相比于传统的以资产价格历史数据为基础的方法，包含了市场上的前瞻性信息，为金融机构、监管机构以及投资者提供一个衍生品定价与风险管理工具。
【主持人简介】
闫海洲，上海对外经贸大学金融管理学院副院长，经济学博士，金融学教授。研究主要聚焦于公司金融和产业金融的交叉领域。
【报名链接】
考虑到场地的限制，此次午餐讨论会报名限定名额为15人，午餐会向研究生开放，名额暂定为4人。请拟参加午餐会的所有师生务必于12月30日中午10:00之前扫码登记个人相关信息，以便进行订餐和其他会议安排。
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