简介

方艳，教授，硕士生导师，上海市浦江人才，上海财经大学博士后，俄勒冈州立大学访问学者，美国加州大学尔湾分校访问学者。2012年6月至今在上海对外经贸大学任教。兼任中国现场统计研究会统计调查分会理事，中国现场统计研究会试验设计分会理事，上海市统计学会特约研究员。主要从事金融计量、高维大数据统计分析、人工智能和数据挖掘、半参/非参分位数回归等研究。主持国家社科基金一般项目、国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金资助项目、上海市教委科研创新项目，参与国家自然科学基金面上项目、国家社科基金重大项目、教育部人文社会科学研究规划基金项目、上海市政府发展研究中心《面向未来30年的上海》重点课题等。先后在JBES、Biometrics、IME、FRL、Journal of Applied Statistics、Expert Systems with Applications、Journal of Forecasting、Journal of Economic Policy Reform、国际金融研究、中国管理科学、国际贸易问题、复旦学报（自然科学版）、运筹与管理等国内外核心刊物上发表论文三十余篇，出版专著一部。

部分发表的论文

1. 刘映琳, 方艳, 杨金强. 我国粮食能源的跨市场风险传染与外部冲击[J/OL]. 中国管理科学 : 1-16[2023-03-25]. https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0454.

2. Liu, Y.L., Zhang, J.J., and Fang, Y.（通讯）, 2023. The driving factors of China's carbon prices: Evidence from using ICEEMDAN-HC method and quantile regression. Finance Research Letters, p.103756.

3. Fang, Y., Wang, W., Wu, P., and Zhao, Y., 2023. A sentiment-enhanced hybrid model for crude oil price forecasting. Expert Systems with Applications, 215, p.119329.

4. Yan Fang, Jian Li, Yinglin Liu, Yunfan Zhao, 2023. Semiparametric Estimation of Expected Shortfall and Its Application in Finance. Journal of Forecasting. 42(4), 835-851.

5. Fang, Y., Yuan, J., Yang, J., and Ying, S.J., 2022. Crash-based quantitative trading strategies: Perspective of behavioral finance. Finance Research Letters, 45, p.102185. (March, 2022)

6. Fang, Y., Xue, L., Martins-Filho, C., and Yang, L.J., 2022. Robust Estimation of Additive Boundaries with Quantile Regression and Shape Constraints. Journal of Business & Economic Statistics, 40(2): 615-628. (April, 2022)

7. 方艳, 张元玺, 刘津智,张洁. 多资产挂钩的结构性理财产品定价研究[J]. 复旦学报自然科学版. 2018, Vol. 57, No. 5, pp. 554-564. 2018.10

8. Fang, Y., Feature Selection, Deep Neural Network and Trend Prediction[J], Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) （EI）. Vol 23, no. 2, pp. 297-307. 2018.

9. 方艳, 张元玺, 乔明哲. 上证 50ETF 期权定价有效性的研究: 基于 BSM 模型和蒙特卡罗模拟[J]. 运筹与管理, 2017, 26(8): 157-166.

10. 方艳，贺学会，刘凌，曹亚晖. 沪港通实现了我国资本市场国际化的初衷吗？——基于多重结构断点和t-Copula-aDCC-GARCH模型的实证分析，国际金融研究(CSSCI). 2016,Vol. 355 (11):76-86.

11. Li, X.J., Fang, Y. Does external shock trigger systemic banking distress? Journal of Economic Policy Reform（SSCI), 18(1): 51-68, 2015

12. Fang, Y., Liu, L. and Liu, J.Z. A dynamic double asymmetric copula generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model: application to China's and US stock market. Journal of Applied Statistics (SSCI), vol. 42, no. 2, pp. 327-346. 2015

13. 刘凌*、方艳、张晶晶，国际油价与人民币NDF收益率动态相关性分析，国际贸易问题(CSSCI)，第4期，144-154页，2014

14. Fang, Y., A Bayesian Approach to Inference and Prediction for Spatially Correlated Count Data Based on Gaussian Copula Model. IAENG International Journal of Applied Mathematics (EI), vol. 44, no. 3, pp. 126-133, 2014

15. Fang, Y., and Liu, J.Z. A Novel Prior-Based Real-Time Click Through Rate Prediction Model, International Journal of Machine Learning and Cybernetics (ESCI), vol. 5, no. 6, pp. 887-895, 2014

16. Fang, Y., and Madsen L. Modified Gaussian pseudo-copula: Applications in insurance and finance. Insurance: Mathematics and Economics (SCI), vol. 53, no. 1, pp. 292–301, 2013

17. Madsen, L., and Fang, Y. Joint regression analysis for discrete longitudinal data. Biometrics (SCI), vol. 67, no. 3, pp. 1171-1176，2011.

专著

1. 方艳, 2018. Copula理论及其在金融相依性领域中的应用（著作），中国金融出版社。2018.09    

科研项目

1. 2023年国家自科面上项目“迁移学习和联邦学习研究及在民航大数据的应用”(参与，在研)

2. 2023年教育部人文社会科学研究规划基金项目“大规模面板数据交互效应动态指标模型的结构识别与稳健估计”（参与，在研）

3. 2022年国家社科重大项目“国内国际双循环测度与评价的理论、方法及应用研究”（参与，在研）

4. 2021年国家社科基金“大尺度面板数据分位数回归模型及其在金融贸易大数据分析中的应用研究”（主持，在研）

5. 2019年国家自科面上项目“相依死亡率模型下的家庭最优消费—投资—保险/退休问题”（参与）

6. 2016年中国博士后科学基金第59批面上资助“高维离散变量相依性的统计推断及应用”（主持）

7. 2015年国家自然青年科学基金项目“基于贝叶斯-Copula的高维离散变量相依性研究”（主持）

8. 2015年上海市教育委员会科研创新项目“基于Copula的高维离散变量相依性的统计分析”（主持）。

9. 2015年度国家社科基金重大项目“全球大宗商品定价机制演进与国际经贸格局变迁研究”之课题四“大宗商品定价机制对国际经贸格局影响的实证研究” （参与）

10. 2015年教育部人文社会科学研究规划基金项目“异质性银行条件下中国经济波动的金融因素研究” （参与）

11. 2015年上海市政府发展研究中心《面向未来30年的上海》重点课题：上海在我国全面融入全球化和中国崛起中的开放红利研究（参与）

12. 2014年上海市浦江人才计划“高维离散Copula模型及其在汽车保险中的应用研究” （主持）

13. 2010年教育部人文社会科学研究项目：国际油价冲击对人民币汇率传导及其机制研究（参与）